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Natixis Asset Management lance Natixis Min Variance Monde
Pour offrir une solution adaptée à un environnement durablement volatile, Natixis Asset Management complète son expertise « minimum variance » sur les actions européennes1 et lance Natixis Min Variance Monde.
Ce Fonds Commun de Placement met en œuvre une stratégie de gestion quantitative ayant pour objectif de profiter des opportunités offertes par les marchés actions internationaux tout en visant à réduire la volatilité du portefeuille sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum.
Natixis Min Variance Monde est destiné à l’ensemble des investisseurs : professionnels et non professionnels.
- Minimum variance » : une approche visant à réduire la volatilité du portefeuille Dans un environnement particulièrement chahuté, la stratégie de Natixis Min Variance Monde est de profiter, en partie, des opportunités d’une sélection de valeurs sur les marchés actions internationaux, tout en limitant les fluctuations des marchés actions, qu’elles soient baissières ou haussières sur le long terme. En tentant d’amortir les baisses de marchés, la gestion « minimum variance » vise à augmenter la probabilité de délivrer des performances supérieures aux marchés actions mondiaux2 sur un cycle boursier.
Une stratégie d’investissement quantitative
Le processus d’investissement de Natixis Min Variance Monde se déroule en trois étapes :
- Définition de l’univers d’investissement : à partir du MSCI Monde All Countries3, application de filtres quantitatifs et qualitatifs pour construire un portefeuille diversifié. Celui-ci est composé de valeurs internationales apparaissant statistiquement moins volatiles, selon les modèles développés par Natixis Asset Management, et présentant une meilleure résistance aux mouvements baissiers en contrepartie d’une moindre participation à la hausse du marché.
- Construction du portefeuille type : minimisation de la volatilité grâce à l’analyse approfondie du profil de risque des valeurs et identification des titres à faible volatilité et à corrélation réduite.
- Constitution du portefeuille final : un portefeuille composé de 60 titres au minimum4 avec un taux de rotation estimé de l’ordre de 100% sur l’année.
Natixis Min Variance Monde est géré par Nicolas Just (CFA, 15 années d’expérience sur les marchés financiers), responsable de l’équipe de gestion actions core.
Une gestion active du pilotage des risques
L’équipe de gestion effectue un pilotage des risques quotidien avec notamment, le suivi systématique de la volatilité du fonds et de la liquidité des actions détenues. Par ailleurs, l’équipe peut réaliser des arbitrages à tout moment en cas d’exposition substantielle à un facteur ou biais structurel en termes de pays, secteurs d’activité, tailles de capitalisation ou devises et ainsi, arbitrer une valeur au profit d’une autre si elle l’estime nécessaire.
- Création de Natixis Min Variance Europe le 30 septembre 2010
- Afin de permettre aux porteurs de faire des comparaisons de performance a posteriori, il est possible de comparer l’évolution du fonds avec un indicateur généraliste représentatif des marchés actions internationaux, tel que l'indice MSCI World All Countries (Monde, tous pays développés et émergents) libellé en euros, valorisé en cours de clôture et calculé dividendes nets réinvestis.
- Composé de près de 2500 titres
- A titre indicatif. A fin décembre 2011 = 78 valeurs
Natixis Asset Management est l’expert européen de Natixis Global Asset Management. Basée à Paris, elle se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec 291 milliards d'euros sous gestion et près de 680 collaborateurs au 30 septembre 2011*.
Natixis Asset Management propose aux investisseurs institutionnels, entreprises, distributeurs et réseaux bancaires une gamme complète de produits et de solutions d’investissement, toutes classes d’actifs confondues. Acteur engagé avec plus de 25 ans d’expérience, Natixis Asset Management est également, de par ses encours, un leader de la gestion ISR en France et en Europe.
* Source : Natixis Asset Management
Natixis Global Asset Management, filiale à 100% de Natixis, est constituée de sociétés de gestion et de distribution basées en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Elle gère plus de 525.3 milliards d’euros d’actifs à travers le monde et emploie près de 3000 collaborateurs au 30 septembre 2011*.
* Source : Natixis Global Asset Management
1. Caractéristiques techniques de Natixis Min Variance Monde *
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PART I |
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PART R |
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PART HI** |
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Societe de gestion |
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Natixis Asset Management |
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Nature Juridique |
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FCP de droit Français |
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Fonds coordonné |
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Oui |
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Classification AMF |
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Actions Internationales |
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Date de la création |
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18 Octobre 2011 |
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Devise de Compatibilité |
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EUR |
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USD |
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Code ISIN / Affectation des résultats |
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FR0011108315 / |
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FR0011108331 / |
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FR0011108349 / |
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Capitalisation |
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Capitalisation |
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Capitalisation |
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Frais de fonctionnement et de gestion TTC maximum |
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0,8 % |
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1,8 % |
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0,8 % |
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Droits d’entrée maximum |
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Non acquis à l’OPCM |
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Néant |
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4 % TTC |
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Néant |
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Acquis à l’OPCM |
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Néant |
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Néant |
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Néant |
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Droits de sortie maximum
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Non acquis à l’OPCM |
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Néant |
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Néant |
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Néant |
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Acquis à l’OPCM |
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Néant |
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Néant |
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Néant |
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Commission de Superformance TTC |
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Néant |
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Néant |
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Néant |
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Décimalisation en nombre de parts |
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Dix-millième |
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Dix-millième |
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Dix-millième |
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Souscription minimale/initiale ultérieure |
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50 000 € / un dix-millième de part |
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Néant |
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50 000 USD / un dix-millième de part |
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Valeur liquidative d’origine |
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10 000 € |
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100 € |
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10 000 USD |
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Valorisation |
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Quotidienne |
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Heure de centralisation |
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12h30 |
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- Source extraite de la note détaillée. Les frais ci-dessus sont différents des frais courants indiqués dans le DICI ** part dollar hedgée pour immuniser contre la volatilité euro/dollar *** de l’actif net
Natixis Min Variance Monde cherche à profiter, en partie, du potentiel de performance des marchés financiers actions en contrepartie d’une certaine prise de risque. Natixis Min Variance Monde est principalement exposé aux risques suivants : risque de perte en capital, risques liés aux marchés actions y compris de petites et moyennes capitalisations et des pays émergents, risque de change de fait de son univers international, risque de contrepartie et risque de gestion discrétionnaire.
2. Biographie
Nicolas Just, gérant de Natixis Min Variance Monde et responsable gestion actions core de Natixis Asset Management
Nicolas Just a commencé sa carrière en tant que trader sur produits dérivés à New-York pour la Société Générale en 1994, puis consultant en stratégie au sein du cabinet Mars & Co, secteur de la distribution. Il rejoint ensuite le marché des actions européennes en tant que responsable de l’équipe d’analystes sell-side couvrant le secteur de la distribution chez Exane BNP Paribas en 2002.
En 2006, il intègre l’équipe de gestion Japon de Natexis Asset Management comme Gérant-Analyste, puis prend la responsabilité de l'équipe Gestion Modélisée sur l'europe et le Japon chez Natixis Asset Management. Il est actuellement Responsable de la gestion actions core de Natixis Asset Management.
Nicolas Just est diplômé d’HEC Paris, d’un master de la CEMS (Community of European Busines Schools), et est diplomé du CFA Institute.
Contacts Presse
Daniel Wilson
Responsable des Relations presse et Médias sociaux, Natixis
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À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires et y compris les résultats de l’exercice, nets de dividendes provisionnés (sur la base d’un taux de distribution de 60%)
Chiffres au 30 septembre 2019.
